in unserer Beitragsserie zum Algo-Trading beschäftigen wir uns mit LLM und Verfahren zum algorithmischen Trading und KI-Trading. Wenn du diese Themen-Gruppe vertiefen möchtest empfehlen wir folgende Beiträge:
LLM, Algorithmisches Trading und KI-Trading
Die Welt des Finanzhandels hat sich insbesondere in den letzten Jahren stark gewandelt. Auf Grund technologischer Fortschritte spielen Künstliche Intelligenz (KI) und algorithmische Handelsstrategien eine immer wichtigere Rolle. Aktuell ist eine weitere Innovation hinzugekommen: Large Language Models (LLMs), wie z.B. GPT, die durch ihre natürliche Sprachverarbeitung neue Möglichkeiten im Trading eröffnen. Doch wie genau beeinflussen… Weiterlesen »Algo-Trading
Read MoreGrundlagen für Algo-Trading
Der algorithmische Handel, auch bekannt als Algo-Handel, bezeichnet die automatisierte Ausführung von Handelsentscheidungen mittels Computeralgorithmen. Diese Handelsform hat sich in den letzten Jahrzehnten durch die Fortschritte in der Computertechnologie und Datenanalyse zu einem zentralen Bestandteil moderner Finanzmärkte entwickelt. Im Kern basiert der Algo-Handel auf der systematischen Anwendung vordefinierter Regeln, die Marktanalysen, Handelsentscheidungen und deren Ausführung… Weiterlesen »Algo-Trading
Read MoreDatenquellen für Algo-Trading
Daten sind der Kern des systematischen Handels. Marktdaten decken viele Handelsaktivitäten auf einem Markt oder Handelsplatz ab und sind die Voraussetzung für die Strategieanalyse. Historische Kursdaten sind leicht zu erhalten. Sie werden in regelmäßigen Abständen aktualisiert und sehen z.B. so aus: yfinance Die Python-Bibliothek yfinance ist ein nützliches Tool, um Finanzdaten von Yahoo Finance einfach… Weiterlesen »Algo-Trading
Read MoreAlgo-Trading “Top 5” Strategie
unter “Aktien für den Optionshandel finden” hatten wir erläutert, wie man mit finviz für den Optionshandel geeignete Aktien finden kann. Ein weitere Auswahlstrategie, die mit finviz nicht parametrierbar ist, bietet die folgende Vorgehensweise, die mit Algo-Trading realisiert werden kann (bitte beachte auch hier die Risikohinweise). Wir suchen hierzu Aktien, die folgende Bedingungen erfüllen: Die Strategie… Weiterlesen »Algo-Trading
Read MoreAlgo-Trading Leap Strategie
In diesem Beitrag soll die Grundidee der Leap-Strategie mit einem Backtest verifiziert werden. Grundsätzlich lässt sich der folgende Code mit einer kostenpflichtigen Polygon API-KEY deutlich vereinfachen. Es soll aber hier ein Backtracking Möglichkeit gezeigt werden, die keine Zusatzkosten erzeugt. Insofern werden Underlying Kurswerte von Yahoo-Finance verwendet und Optionspreise werden nach der Formel von Black-Scholes berechnet.… Weiterlesen »Algo-Trading
Read More