Der Statistik-Report bietet dir statistische Kennzahlen zu deinem Portfolio. Der Report zeigt dir deine Handelsschwerpunkte und hilft dir deine Strategien weiter zu optimieren. Hast du beim CSV-Upload den Vergleich mit der Community aktiviert, siehst du zusätzlich das Community-Ergebnis. Mit dem Community-Vergleich stimmst du zu, dass deine zusammengefassten Daten wie im Report angezeigt anonym in der Community-Statistik verwendet werden dürfen. Der Vergleich mit der Community erfolgt dabei auf deinen Berichtszeitraum bezogen. Einzelne Grafiken werden dir ggf. in Abhängigkeit der von dir gehandelten Wertpapiere angezeigt.
Transaktions Statistiken
Die Transaktions-Aufteilung zeigt dir zu welchem Anteil du welche Wertpapierart gehandelt hast. Hiermit kannst du deine Handels-Schwerpunkte erkennen.
Weitere Grafiken zum mitteren Ertrag pro Transaktion und mittlerer Anzahl Transaktionen pro Monat zeigen dir deine Handelshäufigkeit und dein durchnittliches Ertragsergebnis.
In den Transaktions-Statistiken werden nur alle abgeschlossenen Transaktionen betrachtet, d.h. Transaktionspaare bestehend aus Transaktions-Eröffnung und -Abschluss. Nicht abgeschlossene Transaktion bleiben unberücksichtigt.
Time-Weighted Rate of Return
Die Zeitgewichte Rendite Time-Weighted Rate of Return (TWROR) wurde entwickelt, um die Performance von Wertpapier-Portfolien zu berechnen und so eine transparente Vergleichbarkeit zu ermöglichen. Die Rendite wird dabei unabhängig vom Zeitpunkt und der Größe der Zu- und Abflüsse eines Portfolios berechnet. Um bei jedem Cashflow eine Asset-Bewertung zu vermeiden hat Portfolio Performance Annahmen verwendet, die auch hier vorausgesetzt werden: Bei der Bewertung von Handelsperioden wird angenommen, dass wenn vorhanden oder notwendig zu Beginn ein Zufluss auftritt, d.h. frisches Geld sofort verfügbar ist, um es zu investieren. Ziel ist, dass es nie ein Portfolio mit keinem oder negativem Vermögensbestand gibt. Am Ende der Periode, d.h. kurz vor der Bewertung, sollen alle Mittelabflüsse auftreten. Wir gehen ergänzend zur besseren Vergleichbarkeit davon aus, dass immer mindestens ein Betrag von 5000,- € als stille Reserve verfügbar ist. Portfolio Performance nennt die TWROR Berechnung unter diesen Annahmen True Time-Weighted Rate Of Return (TTWROR), diesen Begriff verwenden auch wir.
Wer mehr Infos zur verwendeten TTWROR-Berechnung sucht, findet unter den oben genannten Links weitere Details. Zusammengefasst findet die folgende Berechnung Anwendung:
1. Eine Subperiode ist der Zeitraum zwischen zwei Transaktionen
2. r = (MVE + absCFout) / (MVB + CFin) - 1
MVB : Market Value Begin of Period (Anfangswert)
MVE : Market Value End of Period (Endwert)
MVE = MVB + CFin + CFout + EA
EA : Einnahmen und Ausgaben
CFin : incoming Cash Flow (Einzahlung), CFin >= 0
CFout : outgoing Cash Flow (Abhebung), CFout <= 0
absCFout = abs(CFout) Absolutbetrag von CFout
r : Sub-Perioden-Wachstumsrate
3. TTWROR = [(1+r1) ... * (1+rn)] - 1,
True Time-Weighted Rate Of Return nach n Perioden
r1 ... rn = Rate der Periode 1 ... n mit MVBi = MVEi-1Das TTWROR Diagramm zeigt dir den zeitlichen Verlauf deiner TTWROR, dabei sind die Perioden entsprechend der gehandelten Wertpapierart oder Ertragsart farblich markiert, so dass du erkennen kannst, mit welchen Transaktionen die Rendite sich verändert hat. Hierbei werden alle unterstützen Transaktionen, als Einnahmen, Ausgaben oder CashFlow von dir einbezogen. Beim Community-Vergleich wird dir deine Position im TTWROR Ranking und zum Vergleich der TTWROR Community Mittelwert anzeigt.
Portfolioübersichten
Im Diagramm Mittlerer Ertrag pro Transaktion siehst du deinen mittleren Ertrag für die Wertpapierarten Aktien, Optionen, CFDs und Futures.
Wenn du Optionen gehandelt hast und der Vergleich mit der Community aktiviert ist, werden dir nachfolgend weitere Diagramme angezeigt. Dieses sind die häufig gehandelten Optionen und Option mit positivem und negativem Ergebnis Beitrag. Die Balkenanzeige zeigt den genutzten Anteil bezogen auf die Gesamtanzahl Transaktionen mit der Skala links, die Liniengrafik zeigt die mittlere Rendite und mit der Skala rechts. Community Grafiken sind in grau dargestellt.
Im Anschluss folgen Tabellen zu Aktien, Optionen, CFDs und Futures die dir noch einmal im Detail zeigen mit welchem Wertpapier du welche Rendite erzielt hast und wie lang das entsprechende Wertpapier im Mittel gehalten wurde.
Im Beispiel oben zu Optionen Rendite-Details sind dargestellt (von links): Name des Basiswerts, das Verhältnis Eröffnungs Prämie / Optionsbasispreis bei Eröffnung, Rendite = Netto Prämie / (Optionsbasispreis – Eröffnungs Prämie), Anzahl Tage bei Eröffnung bis das Termingeschäft endet (Open Day To Expiration), Anzahl Tage beim Schließen bis das Termingeschäft endet (Close DTE) und die gehaltenen Tage. Wenn vorhanden werden Community Vergleichs-Mittelwerte ergänzend angezeigt. Die dargestellten Werte sind jeweils Mittelwerte zum gehandelten Basiswert.
Entsprechend eurer Vorschläge wird sich die Auswertung noch erweitern, insofern prüfe regelmäßig welche Performance-Auswertungen neu hinzu gekommen sind.